2019年6月3日下午,浙江智臾科技有限公司CEO周小华博士及团队受邀到上海财经大学科研实验中心作主题讲座,分享高性能分布式时序数据库在海量金融数据分析中的应用实例,同时为在校师生开展DolphinDB使用培训。讲座由上海财经大学实验中心副主任谢斐老师主持,上海财经大学相关金融专业的教师、硕博研究生到会聆听并现场交流。
周博士旅美十多年,曾先后在华尔街著名投资银行巴克莱资本及摩根史丹利从事程序化交易策略和高频交易系统的研发,是DolphinDB的核心创始人。他结合自身工作与创业经历,剖析了传统数据库与数据分析系统在处理海量金融数据时存在的问题。他指出,传统关系型数据库以及新兴的NoSQL数据库无法高效处理与分析万亿级结构化金融数据;现有数据分析系统如Matlab、SAS、pandas等,必须对海量数据进行降维处理后方可使用,效率低下且多有不便。DolphinDB是集内存数据库与数据仓库功能于一体的分布式时序数据库,也是国内唯一可快速处理金融高频数据的数据库系统。
随后,为了让在校师生更好地熟悉如何使用DolphinDB,公司首席运营官初阳春现场进行了DolphinDB使用培训,展示如何使用DolphinDB便捷高效地处理量化金融领域中的典型问题,如市场微观结构分析、交易成本估计、交易策略回测等。
上海财经大学自今年正式采购DolphinDB作为金融领域大数据分析与处理的科研工具以来,DolphinDB已逐渐被应用于科研与教学工作中,此次培训讲座旨在让更多师生更好地掌握DolphinDB的使用方法,使其发挥出更大的作用。本次培训讲座后,实验中心会通过预约使用的方式将DolphinDB开放给在校师生。
延伸阅读
DolphinDB简介:
DolphinDB是由智臾科技自主研发的高性能分布式时序数据库,集成了功能强大的编程语言和流数据分析系统,为海量结构化数据的快速存储、检索、分析及计算提供一站式解决方案,在大规模数据处理与分析领域拥有世界领先的性能水平,广泛应用于量化金融、物联网等各种对海量数据处理及分析有极高要求的场景。
高校应用场景:
在DolphinDB的技术支撑下,实验中心现有的众多数据库价值将被充分挖掘,更多科研和教学的新探索也成为可能。
⦁ 在科研方面,DolphinDB可实现科研数据快速查询与下载,提高海量数据的分析与计算能力。很多高校使用SQL server管理众多分散的科研数据库,但受SQL server的性能制约,处理与分析大规模数据的速度较慢,无法充分利用数据库的价值。实验中心专家团队测试结果显示,DolphinDB可将处理与分析大规模数据的速度提升100倍,极大提升数据库的使用频率与价值,促进科研项目的顺利推进。
⦁ 在教学方面,DolphinDB可更好开展课堂实时演示与交互。实验中心是上海财经大学的重要教学基地。大数据研究与分析是财经类学生的一项重要学习内容,但大数据系统往往对硬件要求高,部署复杂,要求学生具有较多的编程开发经验,而且运行速度慢,因此很难在课堂中进行演示和实践。例如,一个海量高频交易的量化模型回测,会因为耗时太长而无法与学生进行实时反馈与互动。DolphinDB系统轻量,安装部署简单,代码简洁易学。使用DolphinDB,绝大多数量化策略能在一分钟内产生结果,可显著增加有限的课堂时间内的教学内容,提高教学效率,提升教学质量。学生可利用DolphinDB开展业界尖端水准的大数据分析研究,锻炼实战工作技能,提升科研能力与职场竞争力。